#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Datetime: 2020/7/28 14:35
# @Author  : CHEN Wang
# @Site    : 
# @File    : __init__.py
# @Software: PyCharm 

"""
脚本说明：自建投资组合，基金产品，或者基金组合的业绩归因
"""
"""
主要包含如下几个模块
## 核心功能模块
    1. 持仓分析
        1.1 配置分析 （绝对配置，超额配置，偏离度分析）
            1.1.1 资产配置
            1.1.2 行业配置 （不同行业）
            1.1.3 券种配置
            1.1.3 风格因子配置（不同风格，不同因子）
        1.2 行为分析
            基金仓位
            平均持券数量
            投资集中度
            杠杆比率
            换手率
            长持有期
            平均持仓天数
            主动风格指标
        1.2 股票持仓指标
            价值股市值占比
            成长股市值占比
            大市值股票市值占比
            基金拟合财务指标（PE,ROE，等等）
            个股集中度，行业集中度
            重仓行业稳定性
            偏好行业，偏好板块，偏好概念
        1.3 债券持仓指标
            债券集中度
            券种集中度
            可转债占比，信用债占比，。。。
            久期
    2. 净值分析
        2.1 配置分析
            2.1.1 基于回归的大类资产配置
            2.1.2 基于回归的行业配置
            2.1.3 基于回归的因子配置
        2.2 风格分析
            偏好行业，偏好风格，偏好因子
    3. 收益分解
        大类收益率分解
        个股，各基收益率分解（贡献）
    4. 归因分析
        4.1.1 大类资产的归因分析
        4.1.2 权益类资产组合Brinson归因（基于行业资产类别，还未实现风格资产类别）
        4.1.3 债权类资产组合Campisi归因
        4.1.4 选股择时能力归因（TM,HM,CL）
    5. 绩效统计 （计算常见的绩效指标）
    

## 应用模块
    3. 基金的相关功能分析脚本
    4. FOF的相关功能分析脚本
    5. 系统基金组合的相关功能分析脚本
    ………………

## 账户绩效统计与归因模块
    1、account_risk

"""